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险企拟开展流动性风险测试 测试方案完善了现金流测试规则及填报

2019-12-01 21:00:10来源:admin

保险公司计划进行流动性风险测试

根据第二代二期工程建设安排,银监会偿付能力监管部门近日向保险公司发出通知,要求开展流动性风险项目行业测试。

这项工作的背景是修订第12号保险公司偿付能力条例:流动性风险,这是第二代和第二阶段赔偿项目的研究课题之一。业内人士告诉上海证券交易所的报纸,该测试只是一个行业数据和进一步研究意见的集合。

在对收集的数据进行定量检验时,检验计划显示流动性风险的定量指标体系包括现金流检验、流动性监管指标和流动性监控指标。

根据保险公司自身的经营特点,为了区分财产保险、人寿保险和再保险公司的业务特点,测试计划改进了现金流测试规则和报告信息,对财产保险、人寿保险和再保险公司提出了差异化管理要求,细分账户,完善了业务活动、投资活动和筹资活动的现金流测试信息。

根据保险公司的流动性来源和需求,测试计划重新定义了监管指标“流动性覆盖率”。通过基本情景和压力情景下的流动性覆盖率,区分流动性管理要素,充分考虑流动性资产储备的流动性,并根据寿险再保险公司的业务特点提出差异化管理要求,从而更科学地反映保险公司的流动性风险管理能力。

中国精算研究所金融科技中心副主任陈晖表示,新定义已经针对业务端和投资端进行了细化,要求保险公司更清晰地使用数据。如果实施新的定义,数据的计算将更加标准化,这可以有效降低保险公司流动性覆盖率预测的随机性。

在流动性风险监控指标方面,测试计划区分财产保险、人寿保险和再保险公司,关注负债方、资产方、资产负债匹配等不同维度的流动性风险驱动因素,便于监管部门日常监控公司流动性风险水平的管理。

中国保监会除了进行定量检验外,还收集了各保险公司对流动性风险定性监管规则的意见,便于后续研究。

上海证券交易所了解到,在定性监管规则中,首次提出保险公司应建立适合其业务规模、性质和复杂程度的流动性风险管理体系,并为保险公司流动性风险水平的日常监督管理增加一个“监控指标”,与作为保险公司流动性风险监管基准的“监控指标”一起构成流动性风险管理指标。

“增加新的监控指标是因为保险公司在投资和负债方面的一些日常行为也可能影响公司的整体流动性。监管部门希望在流动性风险发生前提前确定一些前瞻性指标,以便进行干预,避免流动性风险的真实发生。”该行业补充道。

行业分析师表示,从国际和国内研究来看,保险公司很少因自身流动性风险而出现问题。总体而言,保险公司流动性风险的测试要求和监管指标调整更加务实和科学。然而,这项工作仍处于研究阶段,在相关监管规则正式改变之前还有一段路要走。

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